книга
«Модели "копула" в задачах хеджирования ценового риска»
2011
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей "копула" и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей "копула" проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного - метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.
Купить и скачать Модели "копула" в задачах хеджирования ценового риска за 152.00 руб. на сайте Litres
Последние просмотры